Stresstest: Banken vor Strukturwandel
14.12.2009
Die OeNB hat ihren jüngsten Stresstest für die heimischen Banken präsentiert - das "Timing" mit der Rettung durch die Notverstaatlichung der sechstgrößten österreichischen Bank, der Hypo Alpe Adria, war dabei eher zufällig. Der Stresstest zeige eine "gemischte Lage" am Bankensektor, das heimische Kreditwesen stehe insgesamt trotz einer jüngsten Stabilisierung mittelfristig vor einem Strukturwandel, so Nationalbank-Direktor Andreas Ittner.
Die österreichischen Kreditinstitute könnten zwar gute operative Erträge erzielen, die Kreditausfälle steigen jedoch weiterhin an. Die Banken konnten ihr operatives Ergebnis steigern: Das unkonsolidierte Betriebsergebnis stieg im 3. Quartal 2009 gegenüber dem Vorjahr um rund 14 % auf 4,9 Mrd. Euro.
Sowohl in Österreich als auch in Mittel-, Südost- und Osteuropa besteht aber noch ein beträchtlicher Wertberichtigungsbedarf. Der anhaltend hohe Fremdwährungsanteil im CEE-Portfolio erhöhe dieses Risiko weiter. Sorgen macht der Nationalbank unter anderem die Entwicklung in der Ukraine, wo die Lage auch innenpolitisch instabil sei. Das gesamte Ost-Exposure der heimischen Banken (ohne der UniCredit-Tochter Bank Austria) liegt bei rund 200 Mrd. Euro.
Der Bankensektor hat noch einen deutlichen Abschreibungsbedarf zu bewältigen. Nach dem "Baseline-Szenario" kämen auf die Österreichs Banken bis Ende 2011 noch 10 Mrd. Euro Wertberichtigungen zu, im "Worst Case" mit einer Double-Dip-Rezession lägen die Wertberichtigungen mit 20 Mrd. Euro doppelt so hoch.
Ein weiterer deutlicher Anstieg der Wertberichtigungsquote von CEE-Töchtern, die sich bereits auf 4,6 % im 3. Quartal erhöhte, aber auch in Österreich, wo sie im 3. Quartal auf 2,6 % stieg, stellt somit eines der primären Risiken für den österreichischen Bankensektor dar.
Konkret könnten laut dem jüngsten Finanzmarktstabilitätsbericht 30 kleine Banken unter die gesetzlich erforderliche Kapitalquote fallen. Bei einer Großbank wird eine Landung "nahe an der regulatorischen Grenze", erwartet, allerdings noch über der gesetzlich erforderlichen Kapitalquote, so Ittner und spielte damit auf den kriselnden Volksbankensektor (ÖVAG) an. "Die Krise wird den erforderlichen Strukturwandel beschleunigen".
Die Stresstests deuten laut OeNB für die Banken insgesamt jedoch auf eine "vertretbare Risikotragfähigkeit" hin, obwohl die Krise einige Institute stärker trifft als andere. Mittelfristig besteht die Notwendigkeit, die Eigenkapitalbasis weiter zu stärken - sowohl hinsichtlich der Qualität als auch hinsichtlich der Höhe des Eigenkapitals. Während einige Banken Kapital vom Markt erhalten können, sind bei anderen die Eigentümer gefordert.